Analiza współzależności cen produktów rolnych

Main Article Content

Stanisław Gędek


Słowa kluczowe : ceny produktów rolnych, analiza kointegracyjna, model VAR, przyczynowość w sensie Grangera, funkcja odpowiedzi na impuls
Abstrakt
Analiza współzależności cen produktów rolnych przeprowadzona została za pomocą modelu analizy kointegracyjnej i modelu VAR (Vector Auto Regression). Test przyczynowości Grangera pozwolił określić występowanie powiązań pomiędzy cenami poszczególnych produktów. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone dzięki wynikom estymacji modelu VAR dały możliwość opisu dynamiki wzajemnych dostosowań cen oraz jej zróżnicowania w poszczególnych okresach.

Article Details

Jak cytować
Gędek, S. (2010). Analiza współzależności cen produktów rolnych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 97(3), 88–98. https://doi.org/10.22630/RNR.2010.97.3.36
Bibliografia

Charemza W.W., Deadman D.F. 1997: Nowa ekonometria. PWE, Warszawa.

Conforti P. 2004: Price Transmission in Selected Agricultural Markets. FAO Commodity and Trade Policy Research Working Papers., nr 7, s. 91-108.

Gędek S. 2006: Zastosowanie analizy harmonicznej do badania zmienności cen produktów rolnych, Roczniki Nauk Społecznych, XXXIV, TN KUL Lublin, s. 303-322.

Gędek S. 2009: Analiza powiązań pomiędzy cenami wieprzowiny na rynku polskim i wybranych rynkach krajów Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 3, s. 92-96.

Gędek S., Idzik M. 2002: Analiza harmoniczna i spektralna wybranych szeregów czasowych cen produktów rolnych, Przegląd Statystyczny, XLIX, s. 145-161.

Hamulczuk M. 2006: Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, t. 92, z. 2, s. 42-51. (Crossref)

Hamulczuk M. 2007: Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Problemy Rolnictwa światowego, t. 2 (XVII), s.195-206.

Kusideł E. 2000: Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, ABSOLWENT, Łódź.

Ljung G. M., Box G. E. P. 1978: On a measure of lack of fit in time series models, Biometrika, 65, s. 297.303. (Crossref)

Maddala G.S. 2006: Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Majsterek M. 1998: Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, Przegląd Statystyczny, XLV, s. 113-130.

Mills T.C. 2002: The Econometric Modeling of Financial Time Series, Cambridge University Press, Cambridge.

Osińska M. 2006: Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.

Rembeza J., Seremak-Bulge J. 2009: Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na transmisję cen w latach 1990-2008, IERiGŻ, Raport Programu Wieloletniego nr 131, Warszawa.

Stańko S., Idzik M. 2001: Analiza spektralna i dekompozycja sezonowa w prognozowaniu szeregów czasowych w rolnictwie, [w:] Borkowski B., Orłowski A. (red.): Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 78-91.

Talaga L., Zieliński Z. 1986: Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.